PortfoliosLab logo
Сравнение AMGN с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMGN и ^SP500TR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности AMGN и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amgen Inc. (AMGN) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
57,943.52%
4,777.35%
AMGN
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMGN:

-0.35

^SP500TR:

0.55

Коэф-т Сортино

AMGN:

-0.18

^SP500TR:

0.91

Коэф-т Омега

AMGN:

0.98

^SP500TR:

1.13

Коэф-т Кальмара

AMGN:

-0.28

^SP500TR:

0.58

Коэф-т Мартина

AMGN:

-0.61

^SP500TR:

2.24

Индекс Язвы

AMGN:

10.54%

^SP500TR:

4.82%

Дневная вол-ть

AMGN:

25.03%

^SP500TR:

19.36%

Макс. просадка

AMGN:

-78.02%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

AMGN:

-18.06%

^SP500TR:

-7.57%

Доходность по периодам

С начала года, AMGN показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции AMGN уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 8.48% против 12.42% соответственно.


AMGN

С начала года

5.22%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

-14.12%

1 год

-8.78%

5 лет

6.22%

10 лет

8.48%

^SP500TR

С начала года

-3.29%

1 месяц

13.75%

6 месяцев

-4.54%

1 год

10.66%

5 лет

15.90%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMGN и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMGN
Ранг риск-скорректированной доходности AMGN, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMGN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMGN c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AMGN на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMGN и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.35
0.55
AMGN
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок AMGN и ^SP500TR

Максимальная просадка AMGN за все время составила -78.02%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.06%
-7.57%
AMGN
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности AMGN и ^SP500TR

Текущая волатильность для Amgen Inc. (AMGN) составляет 9.94%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что AMGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.94%
11.21%
AMGN
^SP500TR