PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMGN с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMGN и ^SP500TR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AMGN с ^SP500TR

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amgen Inc. (AMGN) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMGN или ^SP500TR.

Доходность

Сравнение доходности AMGN и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amgen Inc. (AMGN) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMGN:

-0.05

^SP500TR:

0.70

Коэф-т Сортино

AMGN:

-0.06

^SP500TR:

1.05

Коэф-т Омега

AMGN:

0.99

^SP500TR:

1.15

Коэф-т Кальмара

AMGN:

-0.19

^SP500TR:

0.69

Коэф-т Мартина

AMGN:

-0.38

^SP500TR:

2.63

Индекс Язвы

AMGN:

11.25%

^SP500TR:

4.92%

Дневная вол-ть

AMGN:

25.66%

^SP500TR:

19.78%

Макс. просадка

AMGN:

-78.04%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

AMGN:

-13.85%

^SP500TR:

-3.41%

Доходность по периодам

С начала года, AMGN показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции AMGN уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 9.23% против 12.84% соответственно.

AMGN

С начала года

10.63%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

2.96%

1 год

-1.24%

3 года

6.91%

5 лет

7.60%

10 лет

9.23%

^SP500TR

С начала года

1.06%

1 месяц

6.46%

6 месяцев

-0.78%

1 год

13.77%

3 года

14.18%

5 лет

15.94%

10 лет

12.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amgen Inc.

S&P 500 Total Return

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMGN и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMGN
Ранг риск-скорректированной доходности AMGN, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMGN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMGN c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMGN на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMGN и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок AMGN и ^SP500TR

Максимальная просадка AMGN за все время составила -78.04%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и ^SP500TR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMGN и ^SP500TR

Amgen Inc. (AMGN) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что AMGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...